Lamy urodziła się w Villecresnes, niedaleko Paryża, ale dorastała w Langwedocji-Roussillon. Gdy miała sześć miesięcy, jej rodzice, Michel i Michèle, przenieśli rodzinę do La Grande-Motte w południowej Francji. Kilka lat później jej rodzina przeniosła się ponownie do Alès, gdzie jej ojciec prowadził sklep z tkaninami. Zakochała się w teatrze, występując w szkolnych przedstawieniach. Później przeniosła się do Paryża, aby rozpocząć karierę, gdzie pracowała nad utratą południowo-francuskiego akcentu.
Jej siostra, Audrey Lamy, jest również aktorką i obecnie występuje we francuskim sitcomie Scènes de ménage. Ich kuzynem jest polityk François Lamy.
