Jest angielską aktorką. Najbardziej znana jest z roli Lady Mary Crawley w serialu telewizyjnym ITV Downton Abbey (2010-2015), za którą była nominowana do Złotego Globu i trzech kolejnych nagród Primetime Emmy dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w serialu dramatycznym. Powtórzyła swoją rolę w filmach Downton Abbey (2019) i Downton Abbey: Nowa era (2022).
Po ukończeniu Guildhall School of Music and Drama, Dockery zadebiutowała na profesjonalnej scenie w His Dark Materials w 2004 roku. Za rolę Elizy Doolittle w londyńskim wznowieniu Pigmaliona z 2007 roku została nominowana do nagrody Evening Standard Award. Za rolę w sztuce Burnt by the Sun z 2009 roku otrzymała nominację do nagrody Oliviera dla najlepszej aktorki drugoplanowej.
Dockery wystąpiła w filmach Hanna (2011), Anna Karenina (2012), Non-Stop (2014) i The Gentlemen (2019). Zagrała także główne role w westernowym miniserialu Godless (2017), za który otrzymała czwartą nominację do nagrody Emmy, oraz w miniserialach dramatycznych Defending Jacob (2020) i Anatomy of a Scandal (2022).
