ЛНФ расположен в историческом Старом городе Вильнюса, который хранит память о важнейших этапах политической и культурной жизни города. В начале XVI века рядом с оборонительной стеной города был построен Дом купцов Русенай, который продолжал служить торговым и гостевым домом вплоть до конца XIX века. В это время в Вильнюсе, входившем в состав Российской империи, было решено построить на месте русенского купеческого дома новую представительную ратушу и гостиницу. Проект был разработан русским инженером Константином Короедовым, чей проект и строительство Ратуши в 1902 году до сих пор остаются одним из важнейших памятников вильнюсской исторической архитектуры. В 1904 году здесь открылся первый в Вильнюсе литовский книжный магазин, в 1905 году собрался Великий Вильнюсский сейм, впервые потребовавший политической автономии для Литвы, а в 1906 году состоялась премьера первой литовской национальной оперы "Бируте" Микиса Петраускаса. В 1909 году в Ратуше дебютировал Яша Хейфец, один из величайших скрипачей XX века. В 1940 году в Вильнюсской ратуше разместилась Государственная филармония Литовской ССР, в состав которой вошли основанный Балисом Дварионасом Вильнюсский симфонический оркестр (ныне Литовский национальный симфонический оркестр), Смешанный хор и Ансамбль народной песни и танца. Концертная деятельность филармонии продолжалась и во время Второй мировой войны. После войны, вплоть до обретения Литвой независимости в 1990 году, филармония и все ее коллективы подчинялись советской сети "Союзконцерт", имевшей монополию на всей территории Советского Союза и охватывавшей как классическую, так и развлекательную или народную музыку. Заменив собой советскую филармоническую сеть, Вильнюсская филармония монополизировала концертную жизнь в масштабах республики, имея филиалы в нескольких крупных городах Литвы - Каунасе (1944-2006), Клайпеде (1963-2004) и Шяуляе (1982-2003), которые в то время скрывали музыкальную культуру, одобряемую советской идеологией в регионах. После 1990-х годов, когда деятельность и структура ЛНФ были реорганизованы, он остался крупнейшим концертным учреждением страны.
