<Хэй родился 7 марта 1973 года в Харрогите и вырос в Кройдоне. Он изучал историю в Университете Ньюкасла.
Хэй работал ассистентом монтажера на таких фильмах, как "Гладиатор" и "Черный ястреб", а затем дебютировал в качестве сценариста/режиссера с короткометражным фильмом "Нефть". В 2009 году он снял свой первый полнометражный фильм "Грек Пит", дебютировавший на Лондонском фестивале фильмов для лесбиянок и геев.[6] Действие фильма происходит в Лондоне, в центре внимания - мужская проституция, хроника одного года из жизни мальчика-арендатора Пита. Второй фильм Хэйя, получивший широкую известность, - романтическая драма "Уик-энд" о 48-часовых отношениях двух мужчин (Том Каллен и Крис Нью) - премьера состоялась 11 марта 2011 года на кинофестивале SXSW, где фильм получил приз зрительских симпатий в номинации "Новые идеи". Фильм участвовал во многих других фестивалях по всему миру и собрал множество наград, включая приз Большого жюри за выдающийся международный нарративный фильм на фестивале L.A. Outfest и награду Лондонского кружка кинокритиков за прорыв британского режиссера.
Следующий фильм Хэя "45 лет" (2015) премьера состоялась в рамках основного конкурса 65-го Берлинского международного кинофестиваля. Фильм получил главные актерские призы фестиваля за обе главные роли - Шарлотты Рэмплинг и Тома Куртенэя. В сентябре 2015 года фильм был показан на кинофестивалях в Теллуриде и Торонто. Позднее Шарлотта Рэмплинг была номинирована на премию "Оскар". После выхода на экраны фильм получил положительные отзывы, его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 97 %. Кейт Тейлор из The Globe and Mail написала: "45 Years раскрывает парадоксальный баланс успешного брака, который требует, с одной стороны, сентиментального отстранения от неверия, а с другой - твердолобого умения справляться с повседневностью".
Хэй выступил соавтором, сопродюсером, а иногда и сценаристом и режиссером драматического сериала HBO Looking (2014-2016) о группе геев в Сан-Франциско, который с трудом привлекал зрителей, несмотря на положительные отзывы критиков. Отмененный после двух сезонов, сериал завершился двухчасовым телефильмом в 2016 году. Премьера следующего фильма Хэя, "Опирайся на Пита", основанного на романе Вилли Влаутина о подростке из Орегона, состоялась на 74-м Венецианском международном кинофестивале в 2017 году. Фильм вышел на экраны кинотеатров и на VOD в апреле-мае 2018 года и получил одобрительные отзывы критиков. В октябре 2016 года Хэй был объявлен сценаристом-режиссером мини-сериала "Северная вода", основанного на одноименном романе Иэна Макгуайра. Съемки начались летом 2018 года. После некоторой задержки съемок в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, сериал вышел на экраны с 15 июля по 12 августа на канале BBC Two в 2021 году.
В 2023 году Хэй вернулся в кино, сняв романтическую драму All of Us Strangers с Эндрю Скоттом и Полом Мескалом в главных ролях. Фильм является адаптацией романа Тайчи Ямады "Незнакомцы" (1988). Премьера фильма состоялась на 50-м Теллуридском кинофестивале, получившем признание критиков, и будет распространяться компанией Searchlight Pictures. Фильм также был показан в Великобритании в рамках Лондонского кинофестиваля BFI, а 16 октября 2023 года он будет представлен на Нью-Йоркском кинофестивале. Питер Дебрюге из Variety высоко оценил фильм, написав: "Хей привносит в фильм чувство интимности, представляя нам персонажей, готовых быть уязвимыми перед партнерами, которых они едва знают. Это, конечно, сексуально, но и весьма трогательно, поскольку такая неприкрытая честность кажется основой любых отношений".
