Lamy gimė Villekrese, netoli Paryžiaus, bet užaugo Langedoko-Rusijono regione. Kai jai buvo šeši mėnesiai, tėvai Michelis ir Michèle persikėlė su šeima į La Grande-Motte, Pietų Prancūzijoje. Po kelerių metų šeima vėl persikėlė į Alèsą, kur jos tėvas vadovavo audinių parduotuvei. Vaidindama mokyklos spektakliuose ji pamilo teatrą. Vėliau persikėlė į Paryžių ir pradėjo karjerą, kur stengėsi prarasti pietų prancūzišką akcentą.
Jos sesuo Audrey Lamy taip pat yra aktorė ir šiuo metu vaidina prancūzų komedijoje "Scènes de ménage". Jų pusbrolis yra politikas François Lamy.
